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# Real Trader - 量化交易执行平台
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Real Trader是一个量化交易执行平台，专为中国A股市场设计，提供接近实时的交易执行、模拟交易与实盘交易无缝切换、多策略管理等功能。
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## 功能特点
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- **实盘与模拟交易无缝切换**：根据当前交易时段和配置自动切换模拟/实盘模式
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- **多策略持仓管理**：支持多个策略并行运行，独立管理各策略持仓
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- **实盘交易管理**：自动处理部分成交、超时等异常情况
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- **RESTful API接口**：提供完整的HTTP API，便于各类策略接入
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- **自动交易时段判断**：基于中国A股交易时间，自动判断当前是否在交易时间内
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- **丰富的配置选项**：可通过环境变量或配置文件灵活配置
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- **完善的日志系统**：详细记录交易过程和异常情况
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- **定时任务调度**：支持每日定时执行任务，如保存策略数据、清理超时委托等
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## 系统架构
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- **trade_server.py**：RESTful API服务器，处理交易请求
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- **real_trader_manager.py**：实盘交易管理器，处理实盘交易异常情况
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- **strategy_position_manager.py**：策略持仓管理器，管理各策略持仓情况
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- **xt_trader.py**：交易接口封装，基于XtQuant接口
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- **simulation_trader.py**：模拟交易实现
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- **logger_config.py**：日志系统配置
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- **config.py**：系统配置管理
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## API接口
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系统提供以下RESTful API接口：
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- 健康检查: `GET /yu/healthcheck`
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- 买入: `POST /yu/buy`
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- 卖出: `POST /yu/sell`
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- 撤单: `DELETE /yu/cancel/<entrust_no>`
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- 查询余额: `GET /yu/balance`
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- 查询持仓: `GET /yu/positions`
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- 查询今日成交: `GET /yu/todaytrades`
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- 查询今日委托: `GET /yu/todayentrust`
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- 清空策略持仓: `DELETE /yu/clear/<strategy_name>`
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- 查询订单状态: `GET /yu/order_status`
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- 查询策略目标持仓: `GET /yu/strategy_targets`
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## 环境要求
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- Python 3.10.5+
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- 依赖库：
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- chinese-calendar
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- flask
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- flask-limiter
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- requests
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- schedule
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- XtQuant交易接口（实盘环境需要）
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## 配置项
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主要配置项可通过环境变量设置：
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- **PORT**：服务端口（默认：9527）
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- **HOST**：服务监听地址（默认：0.0.0.0）
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- **DEBUG**：调试模式（默认：False）
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- **SIMULATION_MODE**：是否仅使用模拟交易（默认：False）
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- **XT_ACCOUNT**：XtQuant账号
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- **XT_PATH**：XtQuant路径
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更多配置项请参考`config.py`文件。
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## 使用示例
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1. 设置环境变量（可选）
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```bash
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export XT_ACCOUNT=你的账号
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export XT_PATH=XtQuant安装路径
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```
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2. 启动服务
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```bash
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python main.py
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```
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3. API调用示例
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```python
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import requests
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# 买入示例
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response = requests.post('http://localhost:9527/yu/buy', json={
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'strategy_name': '策略名称',
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'code': '600000',
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'price': 10.5,
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'amount': 100
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})
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print(response.json())
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# 查询持仓
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response = requests.get('http://localhost:9527/yu/positions')
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print(response.json())
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```
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## 注意事项
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- 实盘交易需要配置XtQuant交易接口
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- 系统默认会根据交易时间自动判断是否使用模拟交易
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- 交易日判断基于chinese-calendar库
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- 请确保配置正确的交易账号和路径
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## design
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### strategy position manager
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策略仓位管理是用于保存,更新基于策略名的股票仓位, 和未完成订单的
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父类: BasePositionManager
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子类: RealPositionManager(放入real 模块), SimulationPositionManager(放入simulation 模块)
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position manager 中保存两个字典, positions, pending_orders, key都是策略名
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position manager在trade_server中初始化, 作为参数传入trader
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完整的交易流程是:
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1. 下单
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用户调用trader下单, trader在发出下单信号的同时添加一个pending_order给position manager
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pending_order的结构是{order_id, order_status}, 当order_status是完成状态时, 应该从字典中删除
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下单没有给策略名的, 策略名默认为"default_strategy"
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2. 更新pending order状态
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模拟盘立刻全部成交, 在下单后立刻更新仓位, 并删除pending order, 需要打印日志
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实盘由real_trader_manager管理pending order状态, 具体是
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- 下单后立刻尝试更新pending order状态, 比如状态变为部分成交, 全部成交等, 同时更新持仓,并计划一个1分钟后的任务
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- 1分钟后再次更新订单状态, 如果全部成交, 则更新持仓, 否则(部分成交, 无成交), 撤单, 并下一个市价单数量是原先订单数量, 或者补单数量(部分成交)
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- 如果下单发生错误, 表示没有成功下单, 则不添加pending order, 也不更新仓位, 即忽略这笔订单, 打印错误日志
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3. 收盘后保存策略持仓(模拟盘, 实盘单独保存)
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4. server启动时载入持仓文件
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以上设计基于简洁, 逻辑清晰, 流程简单的思路, 如果有更好的建议, 可以提供 |