125 lines
4.4 KiB
Markdown
125 lines
4.4 KiB
Markdown
# Real Trader - 量化交易执行平台
|
||
|
||
Real Trader是一个量化交易执行平台，专为中国A股市场设计，提供接近实时的交易执行、模拟交易与实盘交易无缝切换、多策略管理等功能。
|
||
|
||
## 功能特点
|
||
|
||
- **实盘与模拟交易无缝切换**：根据当前交易时段和配置自动切换模拟/实盘模式
|
||
- **多策略持仓管理**：支持多个策略并行运行，独立管理各策略持仓
|
||
- **实盘交易管理**：自动处理部分成交、超时等异常情况
|
||
- **RESTful API接口**：提供完整的HTTP API，便于各类策略接入
|
||
- **自动交易时段判断**：基于中国A股交易时间，自动判断当前是否在交易时间内
|
||
- **丰富的配置选项**：可通过环境变量或配置文件灵活配置
|
||
- **完善的日志系统**：详细记录交易过程和异常情况
|
||
- **定时任务调度**：支持每日定时执行任务，如登录登出交易系统、重启交易软件等
|
||
|
||
## 系统架构
|
||
|
||
- **trade_server.py**：RESTful API服务器，处理交易请求
|
||
- **real_trader_manager.py**：实盘交易管理器，处理实盘交易异常情况
|
||
- **xt_trader.py**：交易接口封装，基于XtQuant接口
|
||
- **simulation_trader.py**：模拟交易实现
|
||
- **base_trader.py**：交易基类，定义通用交易接口和交易时间判断
|
||
- **logger_config.py**：日志系统配置
|
||
- **config.py**：系统配置管理
|
||
- **trade_constants.py**：交易常量定义
|
||
|
||
## API接口
|
||
|
||
系统提供以下RESTful API接口：
|
||
|
||
- 健康检查: `GET /yu/healthcheck`
|
||
- 买入: `POST /yu/buy`
|
||
- 卖出: `POST /yu/sell`
|
||
- 撤单: `DELETE /yu/cancel/<order_id>`
|
||
- 查询余额: `GET /yu/balance`
|
||
- 查询持仓: `GET /yu/positions`
|
||
- 查询今日成交: `GET /yu/todaytrades`
|
||
- 查询今日委托: `GET /yu/todayorders`
|
||
- 清空策略持仓: `DELETE /yu/clear/<strategy_name>`
|
||
|
||
## 环境要求
|
||
|
||
- Python 3.10.5+
|
||
- 依赖库：
|
||
- chinese-calendar
|
||
- flask
|
||
- requests
|
||
- schedule
|
||
- XtQuant交易接口（实盘环境需要）
|
||
|
||
## 配置项
|
||
|
||
主要配置项可通过环境变量设置：
|
||
|
||
- **PORT**：服务端口（默认：9527）
|
||
- **HOST**：服务监听地址（默认：0.0.0.0）
|
||
- **DEBUG**：调试模式（默认：False）
|
||
- **SIMULATION_MODE**：是否仅使用模拟交易（默认：False）
|
||
- **XT_ACCOUNT**：XtQuant账号
|
||
- **XT_PATH**：XtQuant路径
|
||
- **MARKET_OPEN_TIME**：市场开盘时间，用于设置自动登录
|
||
- **MARKET_CLOSE_TIME**：市场收盘时间，用于设置自动登出
|
||
- **XT_RESTART_TIME**：QMT软件重启时间
|
||
|
||
更多配置项请参考`config.py`文件。
|
||
|
||
## 使用示例
|
||
|
||
1. 设置环境变量（可选）
|
||
```bash
|
||
export XT_ACCOUNT=你的账号
|
||
export XT_PATH=XtQuant安装路径
|
||
```
|
||
|
||
2. 启动服务
|
||
```bash
|
||
python trade_server.py
|
||
```
|
||
|
||
3. API调用示例
|
||
```python
|
||
import requests
|
||
|
||
# 买入示例
|
||
response = requests.post('http://localhost:9527/yu/buy', json={
|
||
'strategy_name': '策略名称',
|
||
'code': '600000',
|
||
'price': 10.5,
|
||
'amount': 100
|
||
})
|
||
print(response.json())
|
||
|
||
# 查询持仓
|
||
response = requests.get('http://localhost:9527/yu/positions')
|
||
print(response.json())
|
||
```
|
||
|
||
## 注意事项
|
||
|
||
- 实盘交易需要配置XtQuant交易接口
|
||
- 系统默认会根据交易时间自动判断是否使用模拟交易
|
||
- 非交易时间和非交易日将无法进行实盘交易
|
||
- 系统会自动在交易日开盘前登录交易账户，收盘后登出
|
||
- 系统支持自动重连机制，定期检查交易连接状态
|
||
- 交易日判断基于BaseTrader中的静态方法
|
||
|
||
|
||
## 设计思路
|
||
### 交易系统初始化与管理
|
||
- 系统启动时尝试初始化交易实例，即使失败也会启动服务并定期尝试重连
|
||
- 使用调度器设置每日任务，包括交易日登录、登出和QMT软件重启
|
||
- 实盘模式下会定期检查连接状态，并在连接失败时自动尝试重连
|
||
|
||
### 交易模式切换
|
||
- 根据配置文件中的SIMULATION_MODE决定是否使用模拟交易
|
||
- 实盘模式下会检查当前是否为交易时间，非交易时间会自动拒绝交易请求
|
||
|
||
### 实盘交易管理
|
||
- 使用RealTraderManager管理实盘交易订单和持仓
|
||
- 买入卖出操作通过place_order统一处理，支持策略名称参数
|
||
- 系统会自动检查交易连接状态，并在API响应中提供适当的错误信息
|
||
|
||
### 健康检查与错误处理
|
||
- 提供/yu/healthcheck接口检查交易系统连接状态
|
||
- 在API响应中包含详细的错误信息，便于客户端处理异常情况 |