Real Trader - 量化交易执行平台

Real Trader是一个量化交易执行平台，专为中国A股市场设计，提供接近实时的交易执行、模拟交易与实盘交易无缝切换、多策略管理等功能。

功能特点

• 实盘与模拟交易无缝切换：根据当前交易时段和配置自动切换模拟/实盘模式
• 多策略持仓管理：支持多个策略并行运行，独立管理各策略持仓
• 实盘交易管理：自动处理部分成交、超时等异常情况
• RESTful API接口：提供完整的HTTP API，便于各类策略接入
• 自动交易时段判断：基于中国A股交易时间，自动判断当前是否在交易时间内
• 丰富的配置选项：可通过环境变量或配置文件灵活配置
• 完善的日志系统：详细记录交易过程和异常情况
• 定时任务调度：支持每日定时执行任务，如保存策略数据、清理超时委托等

系统架构

• trade_server.py：RESTful API服务器，处理交易请求
• real_trader_manager.py：实盘交易管理器，处理实盘交易异常情况
• strategy_position_manager.py：策略持仓管理器，管理各策略持仓情况
• xt_trader.py：交易接口封装，基于XtQuant接口
• simulation_trader.py：模拟交易实现
• logger_config.py：日志系统配置
• config.py：系统配置管理

API接口

系统提供以下RESTful API接口：

• 健康检查: GET /yu/healthcheck
• 买入: POST /yu/buy
• 卖出: POST /yu/sell
• 撤单: DELETE /yu/cancel/<entrust_no>
• 查询余额: GET /yu/balance
• 查询持仓: GET /yu/positions
• 查询今日成交: GET /yu/todaytrades
• 查询今日委托: GET /yu/todayentrust
• 清空策略持仓: DELETE /yu/clear/<strategy_name>
• 查询订单状态: GET /yu/order_status
• 查询策略目标持仓: GET /yu/strategy_targets

环境要求

• Python 3.10.5+
• 依赖库：
  • chinese-calendar
  • flask
  • flask-limiter
  • requests
  • schedule
  • XtQuant交易接口（实盘环境需要）

配置项

主要配置项可通过环境变量设置：

• PORT：服务端口（默认：9527）
• HOST：服务监听地址（默认：0.0.0.0）
• DEBUG：调试模式（默认：False）
• SIMULATION_MODE：是否仅使用模拟交易（默认：False）
• XT_ACCOUNT：XtQuant账号
• XT_PATH：XtQuant路径

更多配置项请参考config.py文件。

使用示例

1. 设置环境变量（可选）

export XT_ACCOUNT=你的账号
export XT_PATH=XtQuant安装路径

2. 启动服务

python main.py

3. API调用示例

import requests

# 买入示例
response = requests.post('http://localhost:9527/yu/buy', json={
    'strategy_name': '策略名称',
    'code': '600000',
    'price': 10.5,
    'amount': 100
})
print(response.json())

# 查询持仓
response = requests.get('http://localhost:9527/yu/positions')
print(response.json())

注意事项

• 实盘交易需要配置XtQuant交易接口
• 系统默认会根据交易时间自动判断是否使用模拟交易
• 交易日判断基于chinese-calendar库
• 请确保配置正确的交易账号和路径

design

strategy position manager

策略仓位管理是用于保存,更新基于策略名的股票仓位, 和未完成订单的 父类: BasePositionManager 子类: RealPositionManager(放入real 模块), SimulationPositionManager(放入simulation 模块) position manager 中保存两个字典, positions, pending_orders, key都是策略名 position manager在trade_server中初始化, 作为参数传入trader 完整的交易流程是:

1. 下单 用户调用trader下单, trader在发出下单信号的同时添加一个pending_order给position manager pending_order的结构是{order_id, order_status}, 当order_status是完成状态时, 应该从字典中删除 下单没有给策略名的, 策略名默认为"default_strategy"
2. 更新pending order状态 模拟盘立刻全部成交, 在下单后立刻更新仓位, 并删除pending order, 需要打印日志 实盘由real_trader_manager管理pending order状态, 具体是

• 下单后立刻尝试更新pending order状态, 比如状态变为部分成交, 全部成交等, 同时更新持仓,并计划一个1分钟后的任务
• 1分钟后再次更新订单状态, 如果全部成交, 则更新持仓, 否则(部分成交, 无成交), 撤单, 并下一个市价单数量是原先订单数量, 或者补单数量(部分成交)
• 如果下单发生错误, 表示没有成功下单, 则不添加pending order, 也不更新仓位, 即忽略这笔订单, 打印错误日志

3. 收盘后保存策略持仓(模拟盘, 实盘单独保存)
4. server启动时载入持仓文件 以上设计基于简洁, 逻辑清晰, 流程简单的思路, 如果有更好的建议, 可以提供