# Real Trader - 量化交易执行平台

Real Trader是一个量化交易执行平台，专为中国A股市场设计，提供接近实时的交易执行、模拟交易与实盘交易无缝切换、多策略管理等功能。

## 功能特点

- **实盘与模拟交易无缝切换**：根据当前交易时段和配置自动切换模拟/实盘模式
- **多策略持仓管理**：支持多个策略并行运行，独立管理各策略持仓
- **实盘交易管理**：自动处理部分成交、超时等异常情况
- **RESTful API接口**：提供完整的HTTP API，便于各类策略接入
- **自动交易时段判断**：基于中国A股交易时间，自动判断当前是否在交易时间内
- **丰富的配置选项**：可通过环境变量或配置文件灵活配置
- **完善的日志系统**：详细记录交易过程和异常情况
- **定时任务调度**：支持每日定时执行任务，如保存策略数据、清理超时委托等

## 系统架构

- **trade_server.py**：RESTful API服务器，处理交易请求
- **real_trader_manager.py**：实盘交易管理器，处理实盘交易异常情况
- **strategy_position_manager.py**：策略持仓管理器，管理各策略持仓情况
- **xt_trader.py**：交易接口封装，基于XtQuant接口
- **simulation_trader.py**：模拟交易实现
- **logger_config.py**：日志系统配置
- **config.py**：系统配置管理

## API接口

系统提供以下RESTful API接口：

- 健康检查: `GET /yu/healthcheck`
- 买入: `POST /yu/buy`
- 卖出: `POST /yu/sell`
- 撤单: `DELETE /yu/cancel/<entrust_no>`
- 查询余额: `GET /yu/balance`
- 查询持仓: `GET /yu/positions`
- 查询今日成交: `GET /yu/todaytrades`
- 查询今日委托: `GET /yu/todayentrust`
- 清空策略持仓: `DELETE /yu/clear/<strategy_name>`
- 查询订单状态: `GET /yu/order_status`
- 查询策略目标持仓: `GET /yu/strategy_targets`

## 环境要求

- Python 3.10.5+
- 依赖库：
  - chinese-calendar
  - flask
  - flask-limiter
  - requests
  - schedule
  - XtQuant交易接口（实盘环境需要）

## 配置项

主要配置项可通过环境变量设置：

- **PORT**：服务端口（默认：9527）
- **HOST**：服务监听地址（默认：0.0.0.0）
- **DEBUG**：调试模式（默认：False）
- **SIMULATION_MODE**：是否仅使用模拟交易（默认：False）
- **XT_ACCOUNT**：XtQuant账号
- **XT_PATH**：XtQuant路径

更多配置项请参考`config.py`文件。

## 使用示例

1. 设置环境变量（可选）
```bash
export XT_ACCOUNT=你的账号
export XT_PATH=XtQuant安装路径
```

2. 启动服务
```bash
python main.py
```

3. API调用示例
```python
import requests

# 买入示例
response = requests.post('http://localhost:9527/yu/buy', json={
    'strategy_name': '策略名称',
    'code': '600000',
    'price': 10.5,
    'amount': 100
})
print(response.json())

# 查询持仓
response = requests.get('http://localhost:9527/yu/positions')
print(response.json())
```

## 注意事项

- 实盘交易需要配置XtQuant交易接口
- 系统默认会根据交易时间自动判断是否使用模拟交易
- 交易日判断基于chinese-calendar库
- 请确保配置正确的交易账号和路径


## design
### strategy position manager
策略仓位管理是用于保存,更新基于策略名的股票仓位, 和未完成订单的
父类: BasePositionManager
子类: RealPositionManager(放入real 模块), SimulationPositionManager(放入simulation 模块)
position manager 中保存两个字典, positions, pending_orders, key都是策略名
position manager在trade_server中初始化, 作为参数传入trader
完整的交易流程是: 
1. 下单
用户调用trader下单, trader在发出下单信号的同时添加一个pending_order给position manager
pending_order的结构是{order_id, order_status}, 当order_status是完成状态时, 应该从字典中删除
下单没有给策略名的, 策略名默认为"default_strategy"
2. 更新pending order状态
模拟盘立刻全部成交, 在下单后立刻更新仓位, 并删除pending order, 需要打印日志
实盘由real_trader_manager管理pending order状态, 具体是
 - 下单后立刻尝试更新pending order状态, 比如状态变为部分成交, 全部成交等, 同时更新持仓,并计划一个1分钟后的任务
 - 1分钟后再次更新订单状态, 如果全部成交, 则更新持仓, 否则(部分成交, 无成交), 撤单, 并下一个市价单数量是原先订单数量, 或者补单数量(部分成交)
 - 如果下单发生错误, 表示没有成功下单, 则不添加pending order, 也不更新仓位, 即忽略这笔订单, 打印错误日志
3. 收盘后保存策略持仓(模拟盘, 实盘单独保存)
4. server启动时载入持仓文件
以上设计基于简洁, 逻辑清晰, 流程简单的思路, 如果有更好的建议, 可以提供