update readme
This commit is contained in:
parent
f29f22e3cb
commit
bb76f3c239
62
README.md
62
README.md
@ -11,17 +11,18 @@ Real Trader是一个量化交易执行平台,专为中国A股市场设计,
|
||||
- **自动交易时段判断**:基于中国A股交易时间,自动判断当前是否在交易时间内
|
||||
- **丰富的配置选项**:可通过环境变量或配置文件灵活配置
|
||||
- **完善的日志系统**:详细记录交易过程和异常情况
|
||||
- **定时任务调度**:支持每日定时执行任务,如保存策略数据、清理超时委托等
|
||||
- **定时任务调度**:支持每日定时执行任务,如登录登出交易系统、重启交易软件等
|
||||
|
||||
## 系统架构
|
||||
|
||||
- **trade_server.py**:RESTful API服务器,处理交易请求
|
||||
- **real_trader_manager.py**:实盘交易管理器,处理实盘交易异常情况
|
||||
- **strategy_position_manager.py**:策略持仓管理器,管理各策略持仓情况
|
||||
- **xt_trader.py**:交易接口封装,基于XtQuant接口
|
||||
- **simulation_trader.py**:模拟交易实现
|
||||
- **base_trader.py**:交易基类,定义通用交易接口和交易时间判断
|
||||
- **logger_config.py**:日志系统配置
|
||||
- **config.py**:系统配置管理
|
||||
- **trade_constants.py**:交易常量定义
|
||||
|
||||
## API接口
|
||||
|
||||
@ -30,14 +31,12 @@ Real Trader是一个量化交易执行平台,专为中国A股市场设计,
|
||||
- 健康检查: `GET /yu/healthcheck`
|
||||
- 买入: `POST /yu/buy`
|
||||
- 卖出: `POST /yu/sell`
|
||||
- 撤单: `DELETE /yu/cancel/<entrust_no>`
|
||||
- 撤单: `DELETE /yu/cancel/<order_id>`
|
||||
- 查询余额: `GET /yu/balance`
|
||||
- 查询持仓: `GET /yu/positions`
|
||||
- 查询今日成交: `GET /yu/todaytrades`
|
||||
- 查询今日委托: `GET /yu/todayentrust`
|
||||
- 查询今日委托: `GET /yu/todayorders`
|
||||
- 清空策略持仓: `DELETE /yu/clear/<strategy_name>`
|
||||
- 查询订单状态: `GET /yu/order_status`
|
||||
- 查询策略目标持仓: `GET /yu/strategy_targets`
|
||||
|
||||
## 环境要求
|
||||
|
||||
@ -45,7 +44,6 @@ Real Trader是一个量化交易执行平台,专为中国A股市场设计,
|
||||
- 依赖库:
|
||||
- chinese-calendar
|
||||
- flask
|
||||
- flask-limiter
|
||||
- requests
|
||||
- schedule
|
||||
- XtQuant交易接口(实盘环境需要)
|
||||
@ -60,6 +58,9 @@ Real Trader是一个量化交易执行平台,专为中国A股市场设计,
|
||||
- **SIMULATION_MODE**:是否仅使用模拟交易(默认:False)
|
||||
- **XT_ACCOUNT**:XtQuant账号
|
||||
- **XT_PATH**:XtQuant路径
|
||||
- **MARKET_OPEN_TIME**:市场开盘时间,用于设置自动登录
|
||||
- **MARKET_CLOSE_TIME**:市场收盘时间,用于设置自动登出
|
||||
- **XT_RESTART_TIME**:QMT软件重启时间
|
||||
|
||||
更多配置项请参考`config.py`文件。
|
||||
|
||||
@ -73,7 +74,7 @@ export XT_PATH=XtQuant安装路径
|
||||
|
||||
2. 启动服务
|
||||
```bash
|
||||
python main.py
|
||||
python trade_server.py
|
||||
```
|
||||
|
||||
3. API调用示例
|
||||
@ -98,28 +99,27 @@ print(response.json())
|
||||
|
||||
- 实盘交易需要配置XtQuant交易接口
|
||||
- 系统默认会根据交易时间自动判断是否使用模拟交易
|
||||
- 交易日判断基于chinese-calendar库
|
||||
- 请确保配置正确的交易账号和路径
|
||||
- 非交易时间和非交易日将无法进行实盘交易
|
||||
- 系统会自动在交易日开盘前登录交易账户,收盘后登出
|
||||
- 系统支持自动重连机制,定期检查交易连接状态
|
||||
- 交易日判断基于BaseTrader中的静态方法
|
||||
|
||||
|
||||
## design
|
||||
### strategy position manager
|
||||
策略仓位管理是用于保存,更新基于策略名的股票仓位, 和未完成订单的
|
||||
父类: BasePositionManager
|
||||
子类: RealPositionManager(放入real 模块), SimulationPositionManager(放入simulation 模块)
|
||||
position manager 中保存两个字典, positions, pending_orders, key都是策略名
|
||||
position manager在trade_server中初始化, 作为参数传入trader
|
||||
完整的交易流程是:
|
||||
1. 下单
|
||||
用户调用trader下单, trader在发出下单信号的同时添加一个pending_order给position manager
|
||||
pending_order的结构是{order_id, order_status}, 当order_status是完成状态时, 应该从字典中删除
|
||||
下单没有给策略名的, 策略名默认为"default_strategy"
|
||||
2. 更新pending order状态
|
||||
模拟盘立刻全部成交, 在下单后立刻更新仓位, 并删除pending order, 需要打印日志
|
||||
实盘由real_trader_manager管理pending order状态, 具体是
|
||||
- 下单后立刻尝试更新pending order状态, 比如状态变为部分成交, 全部成交等, 同时更新持仓,并计划一个1分钟后的任务
|
||||
- 1分钟后再次更新订单状态, 如果全部成交, 则更新持仓, 否则(部分成交, 无成交), 撤单, 并下一个市价单数量是原先订单数量, 或者补单数量(部分成交)
|
||||
- 如果下单发生错误, 表示没有成功下单, 则不添加pending order, 也不更新仓位, 即忽略这笔订单, 打印错误日志
|
||||
3. 收盘后保存策略持仓(模拟盘, 实盘单独保存)
|
||||
4. server启动时载入持仓文件
|
||||
以上设计基于简洁, 逻辑清晰, 流程简单的思路, 如果有更好的建议, 可以提供
|
||||
## 设计思路
|
||||
### 交易系统初始化与管理
|
||||
- 系统启动时尝试初始化交易实例,即使失败也会启动服务并定期尝试重连
|
||||
- 使用调度器设置每日任务,包括交易日登录、登出和QMT软件重启
|
||||
- 实盘模式下会定期检查连接状态,并在连接失败时自动尝试重连
|
||||
|
||||
### 交易模式切换
|
||||
- 根据配置文件中的SIMULATION_MODE决定是否使用模拟交易
|
||||
- 实盘模式下会检查当前是否为交易时间,非交易时间会自动拒绝交易请求
|
||||
|
||||
### 实盘交易管理
|
||||
- 使用RealTraderManager管理实盘交易订单和持仓
|
||||
- 买入卖出操作通过place_order统一处理,支持策略名称参数
|
||||
- 系统会自动检查交易连接状态,并在API响应中提供适当的错误信息
|
||||
|
||||
### 健康检查与错误处理
|
||||
- 提供/yu/healthcheck接口检查交易系统连接状态
|
||||
- 在API响应中包含详细的错误信息,便于客户端处理异常情况
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user